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期指今迎交割日持仓下滑料多空无心恋战上海证券报电子版

发布时间:2020-03-23 10:20:04 阅读: 来源:存包柜厂家

期指交割日正进入倒计时,交割在即,多空双方阵营力量在减弱。三个期指品种总持仓量较上一交易日分别减少1.22万手、5555手和1806手。有市场人士分析,持仓量下降表明多空无心恋战,双方分歧并不大。

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期指交割日正进入倒计时,对一些投资者而言,一颗悬着的心终于要落下。交割日的行情如何演绎,能否被市场情绪所主导,或许还都是个未知数,但三个期指品种在昨日的表现似乎给予了一些信号。

随着主力资金的大幅调仓,三个期指品种完成了移仓换月,IF1508、IH1508、IC1508合约晋升新主力合约,多空阵营的力量也同时下降。此外,三大期指当月合约贴水大幅收窄,期现价格高度回归。

贴水收窄期现价格回归

沪深两市昨日震荡收红,三大期指亦全线上涨,早盘小幅下跌后企稳,随着现货指数的上行,尾盘空头离场,期指继续发力。截至收盘,IF1508涨166.6点,涨幅4.51%,最终收于3859点。IH1508收报2692.4点,涨幅4.20%。IC1508合约收报7226.6点,涨幅5.38%。

从期现溢价来看,待交割的三个当月合约盘中贴水大幅收窄,近月合约由于深度贴水大幅上行,且一举修复高贴水,IF1507和IH1507合约呈现小幅升水的态势,期现价格已高度收敛。

截至昨日收盘,IF1507和现货沪深300指数间正溢价为10.64点。IH1507合约和现货上证50指数间正溢价17.75点。IC1507合约和现货中证500指数间负溢价46.96点。

如果还有2%-3%的大幅贴水,那么行情剧烈波动的可能性偏大。但期指三个当月合约在盘中冲高的时候已经把贴水基本收复了,所以周五不会出现大幅波动,某机构人士对记者表示,在早盘的拉升中空头主动离场,进而消灭了盘中的高贴水。这说明空头对短期大幅杀跌已经不抱有太多信心,因而认输离场。目前,期指回归现货指数的价格区间属于合理范畴。

近期行情可能归于平淡,上述机构人士同时表示,从昨日的市场表现来看,上证指数成交额创2个月以来新低,成交额萎缩加上政府托市意图明显,大幅上涨或大幅下跌的可能性都不大。

持仓下滑多空无心恋战

交割在即,多空双方阵营力量在减弱。尽管昨日主力移仓动作加大,三个期指品种成交量回升,但持仓量均明显下滑。沪深300期指成交246.59万手,总持仓8.22万手。上证50期指成交41.23万手,持仓2.59手。中证500期指成交18.87万手,持仓16345手。三个期指品种总持仓量较上一交易日分别减少1.22万手、5555手和1806手。

据机构测算,IF1507合约是合约高峰期持仓的不到7%;IH1507合约持仓亦不足最高持仓的6%;IC1507持仓约为最高持仓的5%。

现在IF1507合约的持仓量不足9000手,以前交割日当月合约持仓量在1万手以上的情况也不少,并没有出现交割日效应,有市场人士分析,持仓量下降表明多空无心恋战,双方分歧并不大。

中金所盘后持仓排名显示,IF1507合约前20名多头席位减持13804手至6743手,前20名空头席位减持16498手至6320手。IF1508合约前20名多头席位增持9475手至3.11万手,前20名空头席位增持10301手至3.47手。综合两合约来看,空头主力减仓6197手,多头主力减仓4329手,空头撤退幅度更大,显示空方的杀跌动能减弱。

交割日当天涨跌停幅度设为20%并不会造成较大影响。涨跌停幅度在交割日放宽边界,主要是为了防止合约深度升贴水无法回归现货指数,对现货走势并不会有太大影响,某私募投资总监表示。

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